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小米MAX2的按键灯设置可以通过以下步骤进行设置：

1、打开手机并进入“设置”界面。

2、在“设置”界面中，向下滑动并找到“更多设置”选项。

3、进入“更多设置”选项后，找到“按键”选项并点击进入。

4、在“按键”选项中，可以设置键盘灯开启或关闭。

如果按键灯设置后仍然不生效，可以尝试以下方法：

1、检查手机是否处于省电模式下，如果是，则可能会导致按键灯不亮。可以尝试关闭省电模式。

2、检查手机是否有第三方应用程序或系统更新导致按键灯不亮。可以尝试卸载或禁用应用程序，或升级系统。

3、如果以上方法仍然无法解决问题，则可能是硬件问题。可以联系小米客服或到专业的维修店进行检修。